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中国科学院数学与系统研究所杨晓光研究员:Understanding Financial Risks via Big Data
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发布日期:2018-04-24 点击数:

喻园管理论坛 2018年第33期(总第377期)

活动主题: Understanding Financial Risks via Big Data

讲 座 人: 杨晓光研究员 中国科学院数学与系统研究所

主 持 人:杨珺教授 管理科学与信息管理系

讲座时间:2018年4月28日(周六)下午3:30-5:00

讲座地点:管理学院116教室

杨晓光研究员:中国科学院系统科学研究所副所长、中国科学院管理决策与信息系统重点实验室主任 。先后承担过国家自然科学基金重大项目、973项目、863项目、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金应急项目群、国家自然科学杰出青年基金项目、国家自然科学基金面上项目等国家项目十几项,中国人民银行、国家发改委、商务部、国家外汇管理局等项目近十项,在国际国内重要期刊上发表论文100余篇,为国家有关部门开发数套决策支持系统。他不仅在管理科学和系统工程的基础研究领域取得了一批创新性成果,而且在面向经济管理应用实践方面突出的表现。他先后获得过复旦管理学突出贡献奖、北京市科学技术奖一等奖、二等奖、三等奖各一次,教育部科技进步一等奖一次,湖南省自然科学二等奖、科技进步二等奖等。 他还获得过国家杰出青年基金、中国科学院百人计划、中国青年科技奖、百千万人才工程国家级人才、国务院特殊贡献专家、茅以升青年科技奖、中国科学院优秀博士后等个人奖励。他先后担任过《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》、《Journal of Systems Science and Complexity》、《Financial Innovation》、 《Journal of Systems Science and Information》、《系统工程理论与实践》、《运筹与管理》、《智库理论与实践》等期刊的编委。

Abstarct: In this talk, we use four examples to show how big data could help understanding financial risks. The four examples include revealing the information leakage with high frequency data, investigating the stability power of institutional investors in stock market with multi-source data, comparing the efficiency of local and nonlocal loan officers with loan data and personal information, and building network stress testing model to simulate risk spreading from micro-level to macro-level with trans-bank credit data. From these examples, we like to illustrate that the big data do help people to understand risk better, and can provide better tools for risk management.

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