（管理学院新闻中心记者 吕程程 于小雅）7月5日晚，管理学院109室,一场关于美式期权定价
的讲座正在进行。澳大利亚沃伦岗（Wollongong）大学的诸颂平教授现身说法,吸引了众多师生到场
聆听。
此次受到我院会计与财务金融系的邀请,身为财务管理专业外籍教师的诸颂平教授特地从正处于
冬季的澳大利亚不远万里来到烈日炎炎的武汉。管理学院副院长夏新平教授热情地主持了讲座。
据悉， 诸教授近期所发表的一篇有关美式期权定价的文章引起了相关学术界的关注，被称赞为
“金融数学界的圣杯之谜有可能就此解开”。此事同样引起了我院领导的重视,特地邀请诸教授来校
讲座，让我校学子有机会接触到学科前沿动向。
讲座中，诸教授从美式期权定价的金融学背景讲起，引述了不同的numeral approaches,介绍了
Directly solving PDE, Risk Neutral Approaches, Analytical Approximations.由此阐述了研究
期权定价中exaction solution的必要性。随后对比分析了 PDE for pricing American Options 和
Zhu’s Analytical Approximation Solution,并系统地讲解了在推导过程中采用分区计算以及使用
Laplace transform 进一步解决“the moving boundary”的问题，最后诸教授展示了最后的计算结
果，用一个简单的积分形式即可表示，并辅以相关的图表介绍。
讲演结束后，诸教授与学生进行了交流，介绍了金融数学（定量金融）发展前景及就业形势,中
国期权的发展势态，期权在现实企业中的应用等。
会计与财务金融系主任龚朴教授在讲座之后谈了三点个人感受：首先,在研究中注意使用变幻和
分解的数学方法将复杂问题简单化；其次，要找准个人工作的方向， 注重细节分析；最后，应当认
识到此项成果的重大意义。从科学意义来讲，它将数学应用到金融方向。 从商用意义来讲，它将极
大地影响到期权发行定价。